Intellektuelles Kapital und Analytik
Family Offices nutzen unsere umfangreiche Private-Markets-Plattform, um ihre Due-Diligence-Bemühungen zu ergänzen. Dazu gehören die Unterstützung bei der Due Diligence für primäre Verpflichtungen, die Bereitstellung von Ansichten zu Co-Investitionstransaktionen und der Zugang zu Marktfarben weltweit.
In den letzten 3 Jahren überprüfte Transaktionen in Primär-, Sekundär- und Co-Investitionen1
Fondszusagen (aktiv)2
LPAC-Sitze4
In den letzten 3 Jahren gebundenes Kapital in Primär-, Co-Investments und Secondaries3
Strategy Detective ist ein renditebasiertes Attributions- und Regimeanalyse-Toolkit, das wir zur Analyse von Managern und zum Aufbau von Multi-Manager-Portfolios verwenden. Wir nehmen die historischen Renditen jedes Managers und vergleichen sie mit einer Bibliothek proprietärer Referenzstrategien, um Rendite- und Risikoquellen zu identifizieren.
Renditebasiertes Attributionsmodell
Renditen sind leichter zu erzielen als zeitnahe Positionen, insbesondere im Laufe der Zeit
Asset-basierte Faktoren
Realistische und umsetzbare Darstellungen von Anlagestrategien und -stilen
Manager-Historie
Zuordnung der historischen Performance in Beta, Spreads, Faktoren und Alpha-Bausteine
Verhaltensregime Orientation
Die Performance der Bausteine wird in Markt- und makroökonomische Regime unterteilt
Implizite Ansichten auf Portfolioebene
Wie sich die einzelnen Investments auf das Gesamtportfolio auswirken und dessen "implizite Ansichten"
Viele Family Offices verfügen in der Regel über umfangreiche Privatmarktportfolios. Wir nutzen unsere 100 Milliarden US-Dollar schwere Privatmarktplattform, um Zugang zu unserem stochastischen Cashflow-Modellierungstool – NB PRESTO – zu ermöglichen.
Proprietäre Datensätze
Große Plattform mit langer Investitionshistorie
- Proprietäre Datenbank auf Fonds-/Deal-Ebene kombiniert mit Branchendaten von Anbietern
- Zeitraum: 1987-2021
- 1600 Primärfonds, 1300 Co-Investment-Deals, 400 Secondaries
- Dieser Datensatz ermöglicht die Modellierung der Querschnittsausbreitung
Dedizierte Ressourcen5
Zusammenarbeit von Quant-Profis und Investoren
- Erhebliche Ressourcen werden für den Aufbau innovativer Privatmarktmodelle aufgewendet
- NB Presto wurde weiterentwickelt, um den aktuellen Marktentwicklungen und Analyseanforderungen Rechnung zu tragen
- Wir verwenden das gleiche Modell für die Beratung von Kunden, das unsere PMs zur Verwaltung von Portfolios verwenden
Ausgeklügelte Modellierung
Das stochastische Modell ermöglicht eine ganzheitliche öffentliche/private Modellierung
- Modelliert die Wechselbeziehung zwischen Kapitalabrufen, NAV und Ausschüttungen
- Quantifiziert die Wahrscheinlichkeit, dass der NAV über oder unter dem Ziel landet
- Schätzt Cashflows und Performance in Marktstressszenarien
- Modelle der Diversifikation auf Fonds-/Transaktionsebene und der Beziehungen auf Anlageklassenebene
Wir unterstützen Kunden bei der strategischen Vermögensallokation und nutzen unsere Expertise sowohl bei der Bottom-up- als auch bei der Top-down-Portfoliokonstruktion. Unsere Analysetools können Kunden dabei helfen, optimierte Portfolios aufzubauen, unabhängig davon, ob es sich um Family Offices der 1., 2., 3. oder späteren Generation handelt.
Family Offices 2024: Anpassung an die Märkte nach der Inflation
Die Anlagelandschaft hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich verändert, und viele Family Offices überdenken ihre Vermögensallokationen. Können sie ihr langfristiges annualisiertes Renditeprofil von 6 bis 8 % (VPI+3 %) aufrechterhalten, und welche Anpassungen könnten dafür erforderlich sein?